Mesurer les coûts d’exécution Paper

Comparer les exécutions à la cotation enregistrée avant l’envoi, puis ajouter les commissions effectivement rapportées. Une commission absente reste inconnue.

Importer les observations Paper (JSON, 5 Mo maximum)

Le fichier est analysé dans votre navigateur. Il n’est pas envoyé au serveur. Son import ne certifie pas son authenticité. Le coût par trade exige un tradeId commun aux exécutions d’entrée et de sortie, avec quantités équilibrées et commissions complètes.

Aucune exécution importée : coûts non mesurés.

Analyse locale d’un fichier lié

Le fichier reste dans votre navigateur et n’est pas enregistré. Les liens sont déclarés dans le fichier, pas certifiés par IBKR. Données en USD uniquement pour les totaux de commissions ; une commission manquante empêche le coût total.

Relevé JSON

Format et exemple fictif

Un pointValue en USD par point et par contrat ; chaque ligne relie decisionId, orderId et fill.execId. Horodatages en millisecondes UTC. signalAt précède l’envoi. bid/ask doivent dater d’au plus deux secondes avant l’envoi. Les corrections d’exécutions doivent être rapprochées avant import. Pour mesurer un aller-retour, toutes les exécutions de la position doivent porter le même fill.tradeId ; les quantités achetées et vendues doivent se compenser.

Télécharger le modèle fictif

{
  "pointValue": 2,
  "records": [
    {
      "decisionId": "EXEMPLE-decision",
      "orderId": "EXEMPLE-ordre",
      "signalAt": 1000,
      "signalPrice": 100,
      "requestedPrice": 100.25,
      "fill": {
        "execId": "EXEMPLE-execution.1",
        "side": "BOT",
        "qty": 1,
        "price": 100.5,
        "sentAt": 1100,
        "receivedAt": 1200,
        "bid": 100,
        "ask": 100.25,
        "quoteAt": 1000,
        "commission": 0.62,
        "currency": "USD"
      }
    }
  ]
}

Aucune exécution importée : aucun coût réel ne peut être affiché.

Lire les résultats

Le coût au milieu bid/ask inclut déjà le demi-spread et le glissement. Ne pas lui ajouter une seconde fois le glissement affiché séparément. Une valeur négative signifie une amélioration par rapport à cette référence.

Le délai mesure la réception du compte rendu, pas uniquement le temps d’exécution sur la place de marché. Les exécutions corrigées, doublonnées ou associées à une cotation de plus de deux secondes sont refusées.

Les frais et remplissages d’un compte Paper ne prouvent pas les coûts du compte réel. Aucun ordre n’est envoyé depuis cet outil.

Format du fichier

Objet JSON avec mode « paper », pointValue (USD par point et contrat), et fills. Chaque exécution contient execId, side (« BOT » ou « SLD »), qty, price, receivedAt, sentAt, bid, ask, quoteAt, commission et currency. Les dates sont des millisecondes Unix ; commission vaut null si absente. Une cotation doit précéder l’envoi.