Cassure puis retest
Comparer une entrée au franchissement avec une entrée après retour sur le niveau. Les pivots doivent être confirmés avant le signal.
Mesurer les faux départs, occasions manquées et coûts du retard.
Un protocole commun avant de comparer
Cadre de recherche, version 1 du 20 septembre 2026. Un premier tri sur bougies d’une minute est disponible ; la validation complète et les essais prospectifs restent à réaliser.
Consulter le tri exploratoire 2022–2024 →- Figer l’expérience. Enregistrer règles, paramètres, contrats, horaires, coûts et empreintes des données avant l’évaluation. Chaque modification crée une nouvelle version.
- Vérifier les données. Comparer MNQ et MES sur plusieurs années : couverture, changements de contrats, fuseaux et interruptions documentés. Les bougies seules ne valident pas des exécutions de quelques secondes.
- Simuler les coûts. Même période et même budget de risque ; prix acheteur/vendeur, commissions et glissement inclus. Ajouter des scénarios avec délais et coûts dégradés.
- Séparer les périodes. Développement, validation chronologique et évaluation finale. Une période déjà consultée demeure exploratoire.
- Mesurer les résultats nets. Gain par trade, fréquence incluant les jours sans trade, durée médiane et 90e percentile, baisse maximale, pire journée et résultats par année et créneau. Conserver les essais négatifs et le nombre de variantes.
- Observer en simulation. De nouvelles séances doivent confirmer décisions, exécutions et protections. Un backtest positif ne déclenche pas le réel.
Trois familles à tester
Continuation après repli
Définir la tendance à partir des seules barres clôturées, puis attendre un repli et une reprise dans son sens.
Mesurer les entrées tardives et la dépendance aux journées directionnelles.
Retour vers le VWAP
Comparer un retour vers la moyenne avec et sans filtre de tendance, défini avant l’évaluation.
Mesurer les pertes pendant les accélérations et les coûts des allers-retours.
Commencer avec des sorties simples ; évaluer chaque ajout séparément. Les seuils d’acceptation, variantes et dates exactes restent à figer avec le manifeste des données avant le lancement de ces essais.
Pourquoi ce trade ?
La capture à raccorder doit conserver l’heure du signal, la version des règles, les prix disponibles et les conditions remplies ou bloquantes. Les exécutions et sorties seront reliées ensuite sans modifier la décision initiale. Aucun motif n’est inventé pour les anciens trades.