Passage au réel non validé. Données de recherche déjà consultées ; aucune séance indépendante validée. Frais supposés, aucun ordre activé. Un résultat positif reste exploratoire.
Ces familles ne sont pas nouvelles dans le trading. Ce sont trois implémentations fixes, sans optimisation après lecture des résultats.
743 séances communes à MNQ et MES. Bougies minute, un contrat, durée maximale de trois minutes. Ce test ne valide pas les exécutions à la seconde. Montants en USD.
| Instrument / hypothèse | Trades | Brut | Coûts | Net | Baisse max. | Trades / séance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNQ · Fausse cassure et réintégration | 13189 | -2 409 | 36 137,86 | -38 546,86 | 38 822,18 | 17,75 | Rejetée |
| MNQ · Compression puis expansion | 25 | 48 | 68,5 | -20,5 | 148,18 | 0,03 | Rejetée |
| MNQ · Repli et reprise de tendance | 6429 | -478 | 17 615,46 | -18 093,46 | 18 118,3 | 8,65 | Rejetée |
| MES · Fausse cassure et réintégration | 10957 | -3 655 | 54 675,43 | -58 330,43 | 58 411,71 | 14,75 | Rejetée |
| MES · Compression puis expansion | 31 | -102,5 | 154,69 | -257,19 | 257,19 | 0,04 | Rejetée |
| MES · Repli et reprise de tendance | 5200 | -1 198,75 | 25 948 | -27 146,75 | 27 146,75 | 7 | Rejetée |
28 fenêtres de 15 minutes, de 13 h 30 à 13 h 45 UTC. MNQ uniquement ; ces fenêtres ne représentent pas des séances entières. Bougies d’une seconde, sortie au plus tard après 60 secondes si une exécution est possible. Les expositions non clôturées restent signalées.
Simulation incomplète · 568 trades clôturés · 1075 signaux
Exploratoire · 1 trades clôturés · 2 signaux
Très peu de trades : aucune conclusion de rentabilité.
Simulation incomplète · 353 trades clôturés · 659 signaux
Résultats hypothétiques nets aux prix acheteur/vendeur, après frais et glissement supposés. Les signaux peuvent se chevaucher : ces moyennes ne représentent pas un portefeuille. Les points manquants restent exclus et comptés.
| Hypothèse | Après (s) | Observés | Manquants | Net moyen ($) |
|---|---|---|---|---|
| Fausse cassure et réintégration | 1 | 723 | 352 | -3,4 |
| Fausse cassure et réintégration | 3 | 722 | 353 | -2,67 |
| Fausse cassure et réintégration | 10 | 718 | 357 | -3,02 |
| Fausse cassure et réintégration | 30 | 710 | 365 | -4,12 |
| Fausse cassure et réintégration | 60 | 683 | 392 | -6,19 |
| Fausse cassure et réintégration | 180 | 582 | 493 | -8,03 |
| Compression puis expansion | 1 | 1 | 1 | -3,74 |
| Compression puis expansion | 3 | 1 | 1 | 5,26 |
| Compression puis expansion | 10 | 1 | 1 | 21,26 |
| Compression puis expansion | 30 | 1 | 1 | 41,76 |
| Compression puis expansion | 60 | 1 | 1 | 32,26 |
| Compression puis expansion | 180 | 1 | 1 | 131,26 |
| Repli et reprise de tendance | 1 | 451 | 208 | -3,2 |
| Repli et reprise de tendance | 3 | 451 | 208 | -2,96 |
| Repli et reprise de tendance | 10 | 445 | 214 | -3,01 |
| Repli et reprise de tendance | 30 | 435 | 224 | -1,17 |
| Repli et reprise de tendance | 60 | 415 | 244 | 3,66 |
| Repli et reprise de tendance | 180 | 339 | 320 | 2,03 |
Résultat clôturé : -11,74 $ · Coûts simulés : 3,49 $ · Délai d’entrée : 100 ms · Spread au signal : 0.5 point(s).
Résultat net si sortie à ce point : -4,24 $
Meilleur résultat net observé jusque-là : -2,24 $
Pire résultat net observé jusque-là : -8,24 $
Décalage de la cotation après le point demandé : 2 ms.
Ces mesures continuent après la sortie du trade pour diagnostiquer le signal. Elles ne sont pas des gains cumulables ni une relecture tick par tick. Un trou de données rend le point indisponible. Les 20 premiers trades clôturés de chaque famille sont proposés, sans tri par gain.
Les intervalles rééchantillonnent des blocs de cinq séances, avec les jours sans trade, et corrigent les trois hypothèses d’une même expérience. Ils ne corrigent pas l’ensemble des essais antérieurs. Ils ne prouvent pas une rentabilité future. Les stratégies minute et seconde sont des expériences distinctes.
La simulation impose 100 ms de délai, une participation maximale de 25 % à la taille affichée et 1,24 $ de commission aller-retour. La liquidité affichée ne garantit pas une exécution réelle. Les limites de risque théoriques peuvent être dépassées lors de gaps.
Empreinte du rapport : ddfbede56e363b8dc680660a4e894455a6ad6d44bb0528e65e8da475b64814f8
La période prospective réservée n’a pas été lue. Les preuves complètes et les règles sont conservées dans le dépôt sous forme de résultats et d’empreintes ; les cotations brutes restent privées.